밴드 트레이딩 전략 만들기

지난 번에는 추세 그리고 지지와 저항에 대해 이야기 했습니다. 지지와 저항의 근처는 기준으로 삼기 아주 좋은 위치 입니다. 지지와 저항이 발생하는 원인이 무엇이던간에 해당 위치는 비교적 명확한 진입과 청산에 대한 기준을 잡아줄 수 있기 때문입니다. 그리고 또한 대체로 손익비가 높은 전략을 짜기에도 좋은 위치입니다. 이런식으로 전략을 만들어 간다 정도의 느낌으로 보시길 바랍니다.

 

박스 매매

지지와 저항에 의해 다양한 기간 축에서 박스의 형태가 나타나곤 합니다. 이렇게 발생한 박스권의 하단에서 매수하여 상단에 매도하면 되는 아주 간단한 방법입니다. 

현재 문서를 작성하고 있는 시간 기준으로 가져온 차트입니다.. 대략 6개월 정도의 기간에 걸쳐 박스권이 형성된 것을 볼 수가 있습니다. 이러한 종목들을 다양하게 찾아 관심 종목에 등록해둔 다음 하단 매수 상단 매도를 하면 됩니다. 만약에 하단 이탈시 기존의 박스권의 하단이 하향 돌파되었으니 손절을 하면 됩니다. 하지만 위의 방법을 꼭 따르지 않아도 됩니다. 누군가는 거짓 하향 돌파를 대비해서 하단에서 n% 빠질 때 까지 손절을 하지 않을 수도 있고 종가 기준으로 하향 돌파시 손절을 할 수도 있습니다. 또한 이익 청산 또한 박스의 상단에 도달하지 않더라도 최초의 리스크 대비 3배라는 목표가를 정하고 청산을 할 수도 있습니다. 중요한 것은 트레이딩은 리스크게임 이라는 것을 기억하고 손절시 손해보는 금액이 총자산의 0.5~2% 수준이 되도록 유지하고 위의 게임을 반복하는 것이죠. 그리고 내가 사용하려는 전략이 유효한지 적은 금액으로 테스트 해보고 어느 정도 수준의 표본을 모아보는 것이 좋습니다.

 

앤벨로프&볼린저 밴드 매매

정적 밴드인 앤벨로프와 동적 밴드인 볼린저 밴드를 활용한 매매입니다. 기본은 박스권 전략과 동일합니다. 하단 밴드에서 매수하여 상단 밴드에 매도하는 것입니다. 밴드 상단의 돌파를 이용해서 추세 매매를 할 수도 있습니다. 이는 박스권 매매 또한 동일합니다.

기울기가 매우 완만하게 상승하거나 옆으로 횡보하는 주식이 대상입니다. 밴드 트레이딩은 얼마나 다양한 주식에 적합한 밴드의 폭을 결정할 수 있느냐가 중요합니다. 위 주식의 밴드폭은 설명을 위해 임의로 맞춰 넣었습니다. 밴드의 하단 도달시 매수 하단에서 n% 빠지면 손절, 상단에 n% 근접시 매도 혹은 상단 돌파시 매도 등의 방법으로 트레이딩 할 수 있겠습니다.

 

박스 그리고 밴드 트레이딩에 대해 요약하자면 위 아래로 주가가 진동하는 폭을 결정하고 그에 맞춰 사고 팔아라가 되겠습니다. 해당 트레이딩은 너무 좁은 밴드인 경우 접근하지 않는 것이 좋습니다. "최고의 트레이더들은 최소 3R의 기회에 베팅한다"는 이야기를 한 어느 저자의 말처럼 리스크의 3배 즉 매매할 종목의 손절 지점이 매수 시점에서 5%라면 매도를 위한 상단까지의 거리가 15%는 되는 밴드만 매매 하라는 이야기입니다.

 

다음 번에는 추세를 활용한 매매에 대해서 이야기하겠습니다.